Projete seu próprio sistema de negociação

Codificação de Sistemas de Negociação.
Por Justin Kuepper.
Como os sistemas de negociação automatizados são criados?
Este tutorial se concentrará na segunda e na terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar.
Vantagens e desvantagens.
Um sistema automatizado tira a emoção e o trabalho ocupado da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar suas regras de estratégia e gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, ele não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:
Se o sistema não for devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes é impossível colocar certas regras no código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como converter esse design em código que seu computador entenderá, como testar seu plano para garantir o desempenho ideal e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Crie seu próprio sistema de negociação
Pense neles como blocos lego. Sua tarefa é montá-los juntos em uma unidade funcional e coerente e fazê-lo funcionar.
Existem muitas maneiras de fazer isso. Operadores profissionais usam estratégias dinâmicas de seleção de veículos com base no momentum, volatilidade, contração de faixa ou expansão de faixa.
Os investidores usam o modelo baseado em atributos para selecionar ações. Os investidores de valor procuram atributos como p / e, fluxo de caixa, valor contábil e fluxo de caixa de desconto. Com base nesses atributos, eles selecionam as ações para investir. Os investidores em crescimento selecionam o veículo com base em ganhos, vendas ou crescimento de margem ou combinação de fator. Os investidores de impulso selecionam veículos com base no momentum ou na falta de momentum.
Você pode escolher veículos com base em atributos como valor de mercado, tamanho, volume de negociação, preço, propriedade do fundo, compra de insiders, ano de IPO, país de origem, setor, juros a descoberto e assim por diante.
Muitos desses atributos foram estudados até a morte nos últimos 50 anos. Há muitos livros publicados sobre eles todos os anos e a maioria dos atributos conhecidos que funcionam não é segredo.
Devemos selecionar apenas atributos para a seleção de veículos, o que nos dará as oportunidades mais lucrativas.
A seleção de veículos também é uma função da escala de tempo que você deseja negociar. Se você for day traders, os atributos que você procuraria em um veículo serão uma combinação de alto volume de negociações, direção clara, grande intervalo intra-diário e volatilidade suficiente para fazer com que lucros potenciais de negociação valham o risco e a despesa de negociação. Ou pode ser estoque com notícias imediatas que podem levar a movimentos voláteis durante o dia.
Os operadores do Swing procuram veículos que possam movimentar-se explosivamente dentro de 3 a 10 dias. Como um comerciante de swing, procuro motores explosivos como o WLH. Essa é minha principal área de foco para seleção de veículos. WLH é até 15% em 3 dias.
Uma vez que selecionamos o veículo, selecionamos o método de entrada. Que tipo de entrada queremos fazer neste veículo. Breakout, pullback, escalado, cronometrado, etc são algumas das opções de entrada que temos.
Alguns traders usam entradas baseadas em breakouts. Eles compram com base na quebra de N dias. Entradas baseadas em breakouts são muito populares e existem centenas de variações táticas usadas por traders e investidores.
Alguns usam métodos non-breakout como pullbacks para entrar. Mais uma vez, várias centenas de variações são usadas pelos comerciantes.
Mais uma vez, você pode juntar cem maneiras de inserir um estoque, mas o objetivo deve ser claro, para inserir um veículo devidamente selecionado no início de uma etapa potencialmente lucrativa.
A estratégia de saída tem várias considerações.
Sua primeira saída é baseada na falha de configuração de entrada. Isso nos ajuda a proteger nosso capital comercial em caso de falha no sinal de entrada.
Nossa segunda saída é baseada no cumprimento do nosso objetivo de lucro pretendido ou no nível em que o comércio atingiu seu objetivo.
Como uma observação geral, descobri que os operadores profissionais tendem a sair em força, enquanto os investidores comuns saem em fraqueza e muitas vezes estão muito atrasados ​​nas saídas.
As estratégias de seleção de risco são projetadas para gerenciar o risco de perda de capital, evitar perdas catastróficas, gerenciar o risco de posição aberta, aumentar os retornos pelo uso de alavancagem ou diminuir a volatilidade dos retornos.
Sua estratégia de risco determina quanto você arriscará por posição. Quantas posições totais você terá. Quais condições de configuração levarão a você arriscar montantes mais altos ou reduzir riscos.
Para exatamente o mesmo veículo, entrada e saída um comerciante pode fazer 5 a 10 laços mais lucro no comércio, se ele arrisca maior quantidade.
Todos esses elementos do mix de negociação são igualmente importantes e precisam ser analisados ​​em sua totalidade. Quando todos os elementos são reunidos corretamente, você tem um sistema comercial lucrativo. O processo é iterativo e testando e testando de volta, e negociá-los em tempo real ao longo de anos pode ajudá-lo a ajustar cada elemento do mix.
É assim que a maioria dos traders desenvolve seus métodos de negociação. No começo eles baseiam seu método baseado nas idéias de outra pessoa, mas à medida que fazem mais negócios, eles mexem em várias variáveis ​​na seleção de veículos, entradas, saídas, riscos e desenvolvem seu próprio estilo.

Projete seu próprio sistema de negociação com algumas etapas úteis e importantes.
Projete seu próprio sistema de negociação com algumas etapas úteis e importantes.
 Período de tempo: seleção de período de tempo é importante em nossa negociação depende da situação do mercado e às vezes dependem de nossos requisitos de negociação, alguns podem ter tempo para assistir mercado por muito tempo alguns usos isso como tempo parcial para aqueles longos prazos são bons , primeiro de tudo, escolha o que é seu alvo, em seguida, escolher o tempo com relação ao objetivo significa dia de negociação, negociação semanal ou o quê?
 Encontre os seus indicadores para encontrar tendências: para indicadores técnicos de negociação são partes importantes usam indicadores que se adequam a seus prazos, capital e suas habilidades, prendê-los não importa o que você está usando, mas aprendê-los perfeitamente, depois aprendê-los você pode entender como e quando você pode usá-los. Eles lhe dão conhecimento e sinalizam sobre a tendência de como identificar como prever.
 Encontre indicadores para confirmação de tendência: encontrar tendência é uma coisa e a confirmação é diferente, encontrar significa que você está fazendo uma análise e fez isso, mas com a confirmação você pode confirmar que esta é uma tendência verdadeira e agora você está pronto para o comércio.
 Identifique seu risco: para um bom pedido você precisa identificar qual é o seu alvo, com pequeno alvo você pode ganhar pequeno mas o risco também será pequeno e no lado da perda você estará seguro, então identifique quanto você quer correr risco em uma única ordem, você pode fazer isso usando volume.
 Ponto de entrada e saída: após identificar e confirmar a tendência, marcar ponto para entrada e saída e apenas segui-lo, se a sua análise for clara, automaticamente você entenderá quando entrar quando sair, em algum momento pode depender do seu alvo diário também .
 Siga as suas regras: um passo importante na estratégia é fazer algumas regras e segui-las estritamente, porque quando negociamos sem regras, evitamos a relação de gerenciamento e risco, então não podemos entender o que queremos, o quanto queremos e o que é o alvo, então o comércio não direcionado nos dá resultados ruins.

Projete seu sistema de negociação em 6 etapas.
O foco principal deste artigo é guiá-lo através do processo de projetar seu próprio sistema de negociação forex.
Embora não demore muito para criar um sistema, leva algum tempo para testá-lo extensivamente.
Etapa 1: prazo.
A primeira coisa que você precisa decidir ao criar seu sistema é que tipo de trader forex você é.
Isso ajudará a determinar que período de tempo você usará para negociar. Mesmo que você ainda olhe para vários quadros de tempo, este será o período de tempo principal que você usará ao procurar por um sinal de troca.
Etapa 2: encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência.
Como um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar os indicadores que podem realizar isso.
Médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência.
Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e outra rápida) e aguardarão até que a rápida passe por cima ou por baixo da linha lenta.
Essa é a base para o que é conhecido como sistema de "cruzamento de médias móveis".
Em sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência.
É claro que existem muitas outras maneiras pelas quais os operadores de forex detectam tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar.
Etapa 3: encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência.
Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar falhas, o que significa que não queremos ser pegos em uma tendência "falsa".
A maneira como fazemos isso é garantir que, quando virmos um sinal para uma nova tendência, possamos confirmá-la usando outros indicadores.
Existem muitos bons indicadores para confirmar tendências como MACD, Estocástico e RSI.
À medida que você se familiariza com vários indicadores, encontrará aqueles que prefere em detrimento de outros e pode incorporá-los ao seu sistema.
Etapa 4: defina seu risco.
Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada negociação.
Poucas pessoas gostam de falar sobre perder, mas, na verdade, um bom operador pensa no que ele ou ela poderia potencialmente perder antes de pensar em quanto ele pode ganhar.
Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio algum espaço para respirar, mas, ao mesmo tempo, não arriscar muito em um comércio.
Você aprenderá mais sobre gerenciamento de dinheiro em uma aula posterior. A gestão do dinheiro desempenha um grande papel em quanto você deve arriscar em um único comércio.
Um comerciante deve sempre pensar sobre a perda potencial ANTES de pensar em ganho potencial.
Etapa 5: definir entradas e & amp; Saídas
Depois de definir o quanto você está disposto a perder em uma negociação, seu próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá de uma negociação para obter o maior lucro.
Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores se encaixam e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha fechado. Outros gostam de esperar até o fim da vela.
Um dos comerciantes forex aqui no BabyPips, Pip Surfer, acredita que é melhor esperar até que uma vela se feche antes de entrar.
Ele tem estado em muitas situações onde ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se combinam, apenas para descobrir que, ao final da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele!
Tudo é realmente apenas uma questão de estilo de negociação. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e você acabará descobrindo que tipo de profissional você é.
Por exemplo, no gráfico abaixo, a entrada desse trader foi quando a vela fechou abaixo da linha de suporte.
Para saídas, você tem algumas opções diferentes.
Uma delas é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover a seu favor pelo valor de "X", você fará sua parada com o valor de "X".
Outra maneira de sair é ter um destino definido e sair quando o preço atingir esse destino. Como você calcula seu alvo é com você. Por exemplo, alguns traders escolhem os níveis de suporte e resistência como seus alvos.
No gráfico abaixo, a saída é definida em um preço específico, próximo à parte inferior do canal descendente.
Outros optam por ir para a mesma quantidade de pips (risco fixo) em cada negociação.
No entanto, você decide calcular o seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça.
Atenha-se ao seu sistema de negociação!
Afinal, você desenvolveu isso!
Só mais uma maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando atendidos, sinalizariam para você sair.
Por exemplo, você pode tornar uma regra que, se os seus indicadores forem revertidos para um determinado nível, você sairá do mercado.
Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-o!
Este é o passo mais importante da criação do seu sistema de negociação. Você deve escrever as regras do seu sistema de negociação e segui-lo sempre.
Disciplina é uma das características mais importantes que um profissional deve ter, então você deve sempre lembrar de manter seu sistema!
Nenhum sistema funcionará para você se você não seguir as regras, por isso lembre-se de ser disciplinado.
Ah, sim, nós mencionamos que você deveria SEMPRE manter suas regras?
Como testar seu sistema de negociação Forex.
A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para frente uma vela de cada vez.
Quando você move seu gráfico para frente uma vela de cada vez, você pode seguir as regras do seu sistema de negociação e tomar as suas operações em conformidade.
Grave seu registro de negociação e SEJA HONESTO consigo mesmo!
Registre seus ganhos, perdas, ganho médio e perda média. Se você está feliz com seus resultados, então você pode ir para a próxima fase de testes: negociação ao vivo em uma conta demo.
Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta de demonstração por pelo menos dois meses.
Depois de dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente se manter firme no mercado.
Se você ainda estiver obtendo bons resultados, poderá optar por negociar seu sistema ao vivo em uma conta REAL.
Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de negociação forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação.

Crie seu próprio sistema de negociação
Todos os grandes conquistadores que conhecemos nunca entraram em guerra sem um plano; nem deve um grande comerciante.
Ao criar um plano de negociação, verifique se ele responde a quatro perguntas: O quê? Por quê? Quando? Como?
Simples. Falhar no planejamento é planejar para falhar. Lembre-se, 90% dos novos traders não sobrevivem ao primeiro ano de negociação.
Ao contrário da crença popular, o fim não justifica os meios. Vamos explicar por que lucrar apesar de se desviar do seu plano de negociação ainda é uma perda.
Sim, pode soar como uma pergunta em um teste no Facebook, mas conhecer a si mesmo é fundamental para encontrar o sistema certo.
Bons objetivos devem ser específicos e realistas. Por quê?
Quanto dinheiro você pode trocar? Você pode perder tudo isso? Você não quer arriscar o que você não pode perder!
Sua disponibilidade de tempo determinará seu estilo de negociação. Quanto tempo por dia você pode dedicar à negociação?
Descobrir que tipo de retorno você espera fazer desempenha um papel na determinação do tipo de estratégia de negociação que você deve implementar.
Sua rotina de pré-mercado é fundamental para o seu sucesso como trader. Pense nisso como um aquecimento antes de começar a ir atrás daqueles pips!
Que software, hardware e outras ferramentas você usará para negociar? Não se esqueça de pensar em seus backups também.
Seu plano de negociação deve ser adequado aos seus objetivos, tolerância a riscos e estilo de vida. Atenha-se a ele em todos os momentos!
Não importa quão bom seja o seu plano de negociação, ele não funcionará se você não o seguir. Confira os benefícios de ter um plano de negociação.
Que tipo de comerciante é você?
Scalper, Day Trader, Swing Trader ou Position Trader. O que você é?
Não há dois comerciantes iguais. Nossas personalidades únicas nos levarão ao comércio de forma diferente um do outro.
O tempo é o melhor investimento que você pode fazer como trader. Todos os dias devem ser tomados como uma oportunidade de aprendizado.
Escalpelamento requer foco afiado a laser, a capacidade de prosperar em ambientes rápidos e alta tolerância ao estresse. Você tem o que é preciso?
Você acha que a troca do dia é para você? Confira as coisas a considerar antes do dia de negociação.
Se você gosta de manter negociações por mais de alguns dias, a negociação do swing pode ser para você.
Posicionar negociação requer paciência para manter negociações por meses ou até anos. É para você?
Certifique-se de que o seu estilo de negociação corresponde à sua personalidade única. Aqui estão as características de cada tipo de comerciante.
Crie seu próprio sistema de negociação.
Depois de aprender como desenvolver seu próprio plano de negociação e descobrir que tipo de profissional você é, agora é hora de criar seu próprio sistema de negociação!
Sistemas mecânicos geram sinais sob um determinado conjunto de condições predeterminadas. O primeiro passo é descobrir os objetivos do seu sistema.
Precisa de ajuda para criar um sistema mecânico? Aqui estão seis passos fáceis para você seguir.
Veja um exemplo simples de como você pode construir seu sistema mecânico. É tão fácil quanto torta!
Confira nosso sistema simples de negociação mecânica em ação. Lembre-se sempre de seguir suas regras!
Depois de definir as metas para o seu sistema, construa-o em seis etapas simples. Ah, e siga as regras!
Mantendo um diário de negociação.
O diário não é apenas para meninas do ensino médio tolas e apaixonadas. Acredite em nós. Os comerciantes mais hardcore por aí têm revistas também!
Tem de haver uma maneira de acompanhar, medir e analisar seu desempenho. Uma revista de comércio fará o truque!
Um diário de operações bem detalhado é tão bom quanto ter um coach de negociação para orientá-lo. Aqui está o porquê…
Seu desempenho comercial é determinado por quão bem você analisa os mercados, portanto, certifique-se de ter todos esses elementos em seu diário de negócios.
Sua área de negociação potencial é onde você terá uma alta probabilidade de obter lucros. Como exatamente você pode alcançar isso?
Uma vez que o preço está na área de negociação potencial, você precisa descobrir quando você vai puxar o gatilho.
Quanto você está disposto a arriscar por comércio? O dimensionamento correto da posição é crucial para determinar se você vai viver para negociar outro dia.
Descubra o que você planeja fazer para cada resultado possível, mesmo antes de entrar no mercado. Você não quer ser pego sem um plano de jogo.
Aqui estão algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo enquanto analisa como foi seu comércio recente.
Certifique-se de olhar para estas "estatísticas vitais" para descobrir como você pode melhorar seu desempenho comercial global.
Descubra o que funciona e continue fazendo isso. Descubra o que não funciona e pare de fazer isso.
É difícil manter um diário comercial, mas seu trabalho duro acabará valendo a pena. Na verdade, é equivalente à prática de um atleta!
É preciso muita disciplina para se ater ao seu plano de negociação e uma revista de comércio pode ajudá-lo a fazer exatamente isso! Aqui está um lembrete de por que os jornais de comércio funcionam.
Como usar o MetaTrader 4.
MetaTrader4 é uma das mais populares plataformas de negociação forex online. Nessas lições, ensinaremos o básico para ajudá-lo a se levantar com o MT4!
Nunca ouvi falar do MetaTrader4? Aqui está o 411 na popular plataforma de negociação!
Não se deixe intimidar por todas as guias, janelas e botões! Depois de algum tempo, você vai pegar o jeito e vai ser como andar de bicicleta!
A vantagem de usar um EA é que, se você já tiver um sistema em funcionamento, poderá criar um EA para replicar as ações necessárias quando o sistema fornecer um sinal.
O MT4 é altamente personalizável. Você pode executar todos os tipos de coisas, instalar seus próprios indicadores e ajustar as configurações quase da maneira que quiser!