Sistema de comércio intradiário de elba

Sistema de comércio intradiário de Elba
Por favor, faça o login em uma das nossas duas interfaces de clientes comerciais disponíveis.
Intraday Web é a nossa plataforma de negociação baseada na Web fácil de usar que lhe dá acesso fluente a todos os mercados intraday do Nord Pool. Está sempre atualizado. Não há atualizações ou instalações necessárias!
Se você gostaria de usar o cliente java Elbas 4, por favor, inicie o aplicativo aqui:
Elbas 4 pacotes de aplicativos independentes para o Windows.
Se - por algum motivo - você não puder ou não quiser atualizar seu Java Runtime para a versão 8, use os links a seguir para instalar um pacote completo e independente do Elbas 4 em seu computador. Essa instalação não interfere em nenhuma versão de tempo de execução Java já instalada ou sendo instalada no futuro.
Versão 4.4.6 - em vigor a partir de 10 de janeiro de 2017, às 16:00 CET.
Notas para a versão java.
O cliente Elbas 4 requer o Java 8. É sempre recomendado usar o Java Runtime (JRE) mais recente, que no momento é o Java Versão 8, Atualização 161. Você pode sempre verificar sua versão do Java ou fazer o download do Java 8 aqui. Caso seu sistema operacional seja o Microsoft Windows 10, você precisará pelo menos do Java versão 8 da Atualização 66, pois contém algumas correções importantes necessárias para o Windows.
Gostaríamos de lembrar nossos membros de que atualizaremos nossa plataforma Intraday Web com novos recursos, lançando uma nova API Intraday e fazendo a transição de clientes usando o cliente Java Elbas4 em nossos mercados intradiários nórdico, báltico e alemão para o Intraday Web em 20 de fevereiro. 2018 O cliente ELBAS JAVA não estará mais em operação após esse período. Detalhes completos da atualização podem ser encontrados em nosso site aqui: nordpoolgroup / TAS / intraday-trading / intraday-upgrade /
Detalhes da transição técnica serão comunicados aos membros via e-mail e no nosso site ainda este ano.
Mais assistência: intraday @ nordpoolgroup ou ligue para +47 6710 9115. Pedidos relacionados à API: idapi @ nordpoolgroup.

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Gerado por Wordfence em Qua, 4 Abr 2018 7:00:23 GMT.

Com base no feedback dos membros e usando a tecnologia mais recente, o Elbas 4 é um novo sistema intradiário, que permitirá o comércio em vários mercados, combinando ótimas opções de personalização, excelente funcionalidade, simplicidade e velocidade. O Elbas 4 foi lançado em 10 países europeus (países nórdicos, países bálticos, Alemanha, Bélgica e Holanda) na terça-feira, 25 de novembro.
Notícias em Elbas 4.
O Elbas 4 oferecerá novas oportunidades dentro do mercado intradiário e agora apresentamos três novos tipos de pedidos: "Imediato ou Cancelar", "Preencher ou Matar" e "Iceberg". Com o Elbas 4, os produtos de 15 e 30 minutos são apresentados inicialmente apenas para negociação na área do mercado alemão.
Para melhorar ainda mais as oportunidades de negociação dentro da Alemanha, a Elbas 4 lidará com a Alemanha como quatro áreas de licitação. As quatro áreas de licitação são idênticas às quatro áreas de TSO 50HZ, TTG, AMP e TBW. Observe que essa alteração não afetará a maneira como os membros estão agendando suas negociações hoje, pois isso já é feito por área TSO.
Entre em contato com a mesa de negociação Elbas se você tiver alguma dúvida ou entre em contato com o seu Gerente Regional de Mercado se precisar de mais acompanhamento.
Atualize para o Java 8.
Na preparação para o Elbas 4 go-live, todos os membros precisam garantir que eles tenham o Java Runtime Environment 8 (ou qualquer versão posterior), instalado em qualquer computador usando o Elbas.
O Java Runtime Environment 8 pode ser baixado aqui. Se algum membro de departamentos de TI tiver dúvidas sobre essa atualização, entre em contato com a mesa de negociação Elbas.
Não há configurações adicionais necessárias para executar o Elbas 4 do lado do membro.

Comportamento de negociação no mercado contínuo intradiário Elbas.
Destaques.
Insights sobre negociação intradiária: atividade de negociação e desenvolvimento de preço.
Foco especial é nas características de negociação contínua.
Problemas intrínsecos no esquema de preços de desequilíbrio nórdico são discutidos.
Implicações relativas ao balanceamento de geração do vRES.
Os mercados intradiários de eletricidade permitem o comércio de energia até pouco antes do período de entrega. Isso oferece aos participantes do mercado a possibilidade de reduzir os desequilíbrios esperados e oferecer flexibilidade não utilizada. Como essa forma de balanceamento distribuído antes do período de entrega pode ser lucrativa para os participantes do mercado e benéfica para as operações do sistema, espera-se que a negociação intraday ganhe mais importância no futuro, especialmente com o aumento das ações de fontes de energia renováveis ​​variáveis ​​no mix de geração.
Até agora, os mercados intradiários ainda são um campo de pesquisa com muitas questões abertas. Este artigo contribui com uma primeira análise das negociações intradiárias em Elbas, um dos mercados intradiários europeus. A análise dá uma imagem detalhada sobre a atividade de negociação e desenvolvimento de preços e destina-se a melhorar a compreensão da negociação intraday contínua.
As constatações incluem que a atividade de negociação difere significativamente entre as zonas de preço, que a maioria dos negócios ocorre nas últimas horas antes do fechamento da barreira e que os participantes do mercado têm que lidar com variações substanciais de preço durante o período de negociação. O documento também investiga as regras de liquidação de desequilíbrio nos países nórdicos e os estudos que afetam os sistemas de liquidação de desequilíbrios de um e dois preços nos participantes do mercado. rentabilidade do comércio intradiário.

Comportamento de negociação nos mercados intradiários.
Os mercados intradiários de eletricidade permitem o comércio de energia até pouco antes do período de entrega. Isso oferece aos participantes do mercado a possibilidade de reduzir os desequilíbrios esperados e oferecer flexibilidade não utilizada. Como essa forma de balanceamento distribuído antes do período de entrega pode ser lucrativa para os participantes do mercado e benéfica para as operações do sistema, espera-se que a negociação intraday ganhe mais importância no futuro, especialmente com o aumento das ações de fontes de energia renováveis ​​variáveis ​​no mix de geração. Até agora, os mercados intradiários ainda são um campo de pesquisa com muitas questões abertas. Este post considera algumas pesquisas recentes feitas em negociações intradia baseadas no ELBAS, um dos mercados intradiários europeus. Os resultados incluem que a atividade de negociação difere significativamente entre as zonas de preço, que a maioria dos negócios ocorre nas últimas horas antes do fechamento da barreira e que os participantes do mercado têm que lidar com variações substanciais de preço durante o período de negociação.
Introdução.
Na maioria dos mercados europeus de eletricidade, o despacho de usinas elétricas não é mais decidido e otimizado centralmente; Em vez disso, todos os participantes do mercado programam suas próprias usinas de energia de maneira maximizadora de lucros. Como cada sistema de energia elétrica requer um equilíbrio contínuo entre geração e carga, são necessários instrumentos para garantir que os cronogramas de todos os participantes do mercado convergem em uma solução tecnicamente viável e economicamente eficiente para todo o sistema. Os mercados de eletricidade são usados ​​como tal instrumento. Normalmente, eles são projetados como uma seqüência de diferentes oportunidades de negociação; sendo uma negociação intradiária que permite o comércio de energia entre o fechamento dos mercados do dia seguinte e o prazo de entrega.
Mercados intradiários.
Existem diferentes razões pelas quais o comércio intradiário pode ser considerado rentável pelos participantes do mercado: em primeiro lugar, é possível reduzir os custos de desequilíbrio aos quais os participantes do mercado em vários mercados europeus de eletricidade estão expostos ao fornecer mais ou menos energia do que o planejado. Esses custos de desequilíbrio podem incluir um incentivo importante para todos os participantes do mercado computarem previsões de produção e consumo apropriadamente precisas, bem como para programar e negociar com base nessas previsões. Reduzir os volumes de desequilíbrio também é uma maneira de se proteger contra os preços (incertos) de desequilíbrio que podem desviar-se significativamente dos preços do dia seguinte. Em uma pesquisa entre as partes responsáveis ​​pelo equilíbrio sueco, a redução dos custos de desequilíbrio pode atualmente ser vista como a principal motivação para o comércio intradiário.
Uma segunda motivação é a possibilidade de otimizar os programas próprios de produção / consumo, e. comprando energia para reduzir a geração em uma usina própria que seria mais cara de operar.
Finalmente, a negociação intradiária também pode ser usada para oferecer flexibilidade na produção / consumo próprio a outros participantes do mercado que estejam dispostos a pagar mais por ela do que os respectivos custos de operação e reprogramação das usinas de energia e cargas despacháveis ​​correspondentes. Sem a negociação intraday, essa flexibilidade disponível pode não ser utilizada porque a flexibilidade nos mercados intraday e balancing pode ter características diferentes: em termos de negociação intraday, a flexibilidade consiste na possibilidade de aumentar ou diminuir a geração / consumo de energia própria medida em MWh durante o período de Entrega. Em contraste com isso, os lances para os mercados de equilíbrio oferecem flexibilidade em termos de aumento / diminuição dos níveis de geração / consumo próprios, medidos em MW. Por causa dos requisitos mais altos em lances de balanceamento, por exemplo capacidade mínima, tempos de ativação e atendimento puramente físico, nem toda a flexibilidade identificada pelos participantes do mercado durante o período de negociação intraday pode ser oferecida no mercado de balanceamento. Mesmo se os operadores das redes de transporte (ORT) adquirirem serviços de compensação antes do início do mercado intradiário, por exemplo, na Alemanha, ou após o encerramento do mercado intradiário, e. nos países nórdicos (Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca), o comércio intradiário é importante para ter acesso a essa flexibilidade e deve ser considerado como um complemento ao equilíbrio de mercados, e não a um substituto.
O valor dos mercados intradiários, do ponto de vista do sistema, é que eles podem - pelo menos em média - reduzir o volume de serviços de balanceamento ativados; por exemplo, se partes dos erros de previsão relacionadas a fontes de energia renováveis ​​variáveis ​​(vRES) puderem ser tratadas pouco antes do tempo real. Aqui, a negociação intradiária pode ser vantajosa porque as previsões de energia eólica atualizadas são, em média, mais precisas do que as previsões para o dia seguinte, o que se deve à redução dos horizontes de previsão e ao uso de previsões meteorológicas e medições recentes de geração de energia eólica.
Na Europa, existem duas formas predominantes de negociação intradia: leilões discretos e negociação contínua.
O comércio contínuo implica que as negociações podem ser liquidadas sempre que um participante do mercado aceita uma oferta de outro participante no mercado. Portanto, os preços variam de comércio para comércio. Essa é uma diferença substancial para os mercados intraday baseados em leilão que são compensados ​​em momentos discretos. Vantagens e desvantagens de leilões e plataformas intraday para negociação intraday contínua são múltiplas.
O principal argumento em favor da negociação contínua é que ela permite que os participantes do mercado negociem sempre que puderem esperar benefícios da negociação. Isso pode, por exemplo, ser vantajoso para participantes do mercado avessos ao risco que desejam minimizar os riscos de preço relacionados aos desequilíbrios esperados o mais cedo possível. Além disso, permite que os participantes do mercado que enfrentam custos crescentes mais tarde reescalonam (por exemplo, perda de eficiência e desgaste) para oferecer flexibilidade intra-dia a custos menores em um momento anterior. Por exemplo, as possibilidades de reescalonamento de usinas térmicas são frequentemente mais limitadas (restrições de rampa, tempos de início / parada, etc.) do que para unidades hidroelétricas. Isto implica que a flexibilidade nas unidades hidrelétricas pode ser oferecida a preços comparativamente baixos logo antes do fechamento da comporta, enquanto a flexibilidade nas usinas termelétricas se tornaria mais cara perto do período de entrega. A principal desvantagem da negociação contínua é uma menor eficiência de alocação devido ao seu princípio inerente de primeiro a chegar, primeiro a servir. Isso implica que alguns negócios com contribuição positiva para o bem-estar (negociações intra-marginais em leilões discretos) podem não ser realizados, enquanto alguns negócios com contribuição negativa para o bem-estar (negociações extra-marginais em leilões discretos) podem ser liquidados. Usando um modelo de simulação, Weber e Schröder (2011) concluem que quanto maiores as variações na disposição de vender de um participante do mercado e a disposição para comprar durante o período de negociação, maior a perda de eficiência de plataformas de negociação contínua comparadas. para leilões discretos. Outras vantagens e desvantagens comumente discutidas referem-se à transparência de preços e facilidade de negociação.
Os mercados intradiários continuam sendo um campo de pesquisa com muitas questões abertas. Por exemplo, a maioria dos modelos publicados para planejamento de produção negligencia a negociação intraday e se concentra em otimizar os lances para o dia seguinte e para o balanceamento. Isso tem dois motivos: primeiro, a complexidade computacional que aumenta as etapas de decisão mais incluídas em um problema de otimização estocástica. Em segundo lugar, a modelagem do comportamento de negociação em mercados intradiários contínuos não é direta; por exemplo, porque pode ser sempre mais lucrativo para um participante do mercado negociar energia para o mesmo período de entrega em um momento ligeiramente posterior no tempo. Além disso, a baixa liquidez - que é uma peculiaridade comum dos mercados intradiários - complica a modelagem de mercado.
Comportamentos de negociação no ELBAS.
Um artigo recente de Scharff e Amelin analisou o comportamento comercial no ELBAS, que é o mercado intradiário conjunto da Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Estônia, Lituânia, Letônia, Holanda e Bélgica. Até agora, apenas alguns trabalhos analisaram o comércio intradiário no ELBAS. Mauritzen (2015) investiga a questão se os volumes negociados de hora em hora em ELBAS estão relacionados positivamente aos erros de previsão de energia eólica do dia seguinte. A análise econométrica foi baseada em dados para as zonas de preços dinamarquesas e constatou que a atividade comercial aumenta durante as horas em que a geração de energia eólica é superestimada (plausível), mas também que a comercialização tende a diminuir quando a geração de energia eólica é subestimada (inesperada). Holttinen e Koreneff (2012) investigaram diferentes maneiras pelas quais uma empresa de geração de energia pode lidar com seus desequilíbrios que resultam de erros de previsão de energia eólica. Em um estudo de caso baseado em previsões de energia eólica e desequilíbrio e preços ELBAS de 2004, eles calculam os custos de uma empresa geradora de energia que equilibra o desvio entre a previsão de energia eólica do dia anterior e uma previsão atualizada de três horas negociação no ELBAS. Eles acham que, em uma perspectiva ex-post, a negociação intraday foi, em média, menos lucrativa para a empresa de geração de energia do que os correspondentes custos de desequilíbrio. No entanto, eles baseiam sua avaliação em um sistema de dois preços para desequilíbrios.
Analisando dados cobrindo março de 2012 a fevereiro de 2013 (8736 horas de dados), Scharff e Amelin descobriram que a atividade de negociação varia fortemente entre as zonas de preços, que, em alguns casos, provavelmente seriam explicadas pelos seguintes fatores:
Grande parte da energia eólica (Dinamarca), capacidade de transmissão limitada que está disponível para o comércio intradiário (Noruega para a Europa Continental) comparativamente altos preços de balanceamento (Finlândia).
Eles também incluem um estudo mais detalhado das inter-relações entre os mercados intradiário e de equilíbrio. Embora o ELBAS seja uma plataforma contínua para o comércio intradiário, a maioria dos negócios é feita pouco antes do fechamento do portão; A análise mostrou que já 50% de todos os negócios são liquidados 3 horas antes do início do período de entrega. Essa é uma característica importante que deve ser representada em modelos de mercado de plataformas contínuas de negociação intradia.
O fechamento próximo ao fechamento da porta provavelmente será preferido pelos participantes do mercado que usam o ELBAS para alcançar posições balanceadas de acordo com as previsões atualizadas de energia eólica com horizontes de previsão curtos. Para algumas usinas termelétricas, as possibilidades de reescalonamento pouco antes do fechamento do portão podem ser limitadas e mais caras. Aqui, mais pesquisas devem ser feitas para investigar em que medida participantes do mercado com usinas termelétricas de fato negociam o mais cedo possível, em que medida oferecem atualmente a flexibilidade intradiária, bem como em que medida e a que preço poderiam oferecer flexibilidade intraday mais próxima. fechamento do portão. Isso poderia ajudar a responder às questões pelas quais as usinas de eletricidade poderiam ter uma demanda crescente por flexibilidade intradiária e se as mudanças no projeto da ELBAS e outras plataformas contínuas de negociação intraday poderiam contribuir para um uso mais eficiente da flexibilidade disponível.
Além das áreas descritas anteriormente, pesquisas adicionais devem abordar a questão de como modelar mercados intradiários contínuos. Embora a análise apresentada forneça vários insights sobre o comércio contínuo, parece longe de ser simples modelar o comportamento de negociação no ELBAS. No entanto, isso seria importante para simulações detalhadas do projeto do mercado de eletricidade, bem como para os modelos de planejamento de produção e ferramentas de suporte de licitação.